プレスリリース

2022年10月5日
エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社

 

エム・ピー・アイ・ジャパン、”リスクパリティファンドにとって2022年はすべて悪天候か？”を発表

エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、社長：宮本 学)は、2022年10月5日、レポート“リスクパリティファンドにとって2022年はすべて悪天候か？”の日本語版を発表しました。

リスクパリティ戦略は、その運用方法において互いに大きく異なる印象を与えることがあります。たとえば、リスクバジェットやリスクターゲット、またはアセットクラス・バケットで、それらはリスクの定義さえも異なる場合があります。そして、それらを特定の期間でみると、その差は歴然としています。

MPIのダイナミック・スタイル分析(DSA)を用いて、ファンドの行動を駆動していると思われるファクター・エクスポージャを定量的に分析評価することでその違いを明らかにしました。

レポート

「リスクパリティファンドにとって2022年はすべて悪天候か？」

 

ＭＰＩは今後もこれら及びその他の理解しにくい投資を調査し、パフォーマンスを駆動する要因に関する知見を提供してまいります。
弊社のレポートが少しでも皆様のお役に立てば幸いです。

 

【エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社について】

エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社は、1990年に米国で設立されたMarkov Processes International, Inc.の日本法人であり、2001年に国内での営業を開始いたしました。当社は、投資分析ソフトウェアの開発、販売、コンサルティング業務を行っており、一般社団法人投資信託協会より認定を受けた投信評価機関であります。分析ソフトウェア「MPIスタイラス」は、米欧日の大手投資顧問会社や投資コンサルタント、年金基金等の機関投資家、約300社、ユーザー数では1800名以上に採用されており、投資分析ソフトウェアのスタンダードとして位置付けられています。