投資スタイルの確認
ポートフォリオの保有情報によるスタイル分析ではなく、マネジャーリターンとマーケットインデックスとの感応度によるスタイル分析でスタイルバイアスの有無を確認することができます
要因分析
リターン分析によるセレクション・タイミング等の要因分析が可能
統計的アプローチ
ダウンサイドリスク・ソルティーノレシオ・オメガレシオ・VaR（バリューアットリスク）等によるユニバース分析が可能
複製されたリターンによりリスクの源泉を特定
シャープモデルからLWR（局所重み付回帰）、そしてDSA（ダイナミックスタイルアナリシス）などの精度の高いモデルが利用可能
お気軽にお問い合わせください。03-6264-8386受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
フォームからのお問い合わせ