MPIアロケータは堅牢な分析ツールであり、 資産クラスレベルの最適化であったり、製品レベルの構築であったり、 ポートフォリオのダイナミクスに対するより深い洞察を提供します。
平均分散最適化（MVO）を用いて、資産配分の構築を実行したり、モンテカルロ・シュミレーションを使用して、将来のポートフォリオの価値の予測を可能にします。
MPIアロケータを使用すると、カスタムポートフォリオを構築し、資産配分を作成し、フロンティアに沿って効率的なポートフォリオを分析し、複数の定量モデルの1つ以上を活用して将来のポートフォリオ値を予測できます。
MPIアロケータモジュールにはさらにベンチマークに対する最適化、あるいはファンド間の配分決定をおこなうための平均ベンチマークトラッキング最適化機能も含まれています。
主な利点
- MVO、ブラックリッターマン、CVaR、ダウンサイドリスク、平均ベンチマークトラッキングなど、複数のポートフォリオ最適化モデルを実行します
- ほぼすべての統計的観点から効率的なフロンティアをご覧ください
- MPIの特許取得済みのリサンプリングモデルであるCalibrated Frontiersを使用して、堅牢でストレステスト済みのポートフォリオを作成し、同時に複数の他のフロンティアを表示します
- 将来を見据えた過去のパフォーマンスシミュレーションを実行します
主な機能
- モンテカルロシミュレーションまたはウェルスとリターンの確率的予測を実行します
- 予想収益、アルファ、利回り、手数料、カスタムファンドの格付けなどの要素を含む、ユーザー定義の目標を最適化します
- 共分散行列を指数関数的に重み付けしながら、トランザクションコストなどの現実的な考慮事項を組み込みます
- MPIの特許取得済みフロンティアマップ®を活用した資産配分とポートフォリオ最適化によって生成される結果を特定します
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