シャープ理論をさらに推し進めた独自のLWR-Locally Weighted Regression(局所重み付回帰分析)を用いることにより、今までにない精度の高い分析を実現します。

現代ポートフォリオ理論に基づくスタイル分析、パフォーマンス分析、要因分析、リスク分析、四分位分析、十分位分析など多彩な分析チャートやテーブルを瞬時に表示し、レポートテンプレートにデータをリンクし美しいレポートを作成します。

選択した1つ又は複数のファンドのヒストリカル･リターン･データとスタイルインデックスを回帰させることにより、多種多様なリターンベースのスタイル分析を可能にします。

研究能力－リサーチ・ケーパビリティ

  • 無制限のパフォーマンスベースの分析を計算します
  • 独自のLocally Weighted Regressionを含む複数の回帰手法から選択します
  • ボックス制約または線形制約を使用して多重回帰を実行します
  • 回帰ウィンドウのサイズと位置を簡単に制御します

分析機能－アナリティカル・フィーチャーズ

  • 異なる時系列リターンを持つ複数のポートフォリオを同時に分析します
  • デリバティブ（通貨およびインデックス先物）へのエクスポージャー、ショート、レバレッジを検出します
  • 選択したベンチマークと比較してエクスポージャーを評価し、ランクとピアグループおよび他のファンドを比較します

パフォーマンスの帰属－パフォーマンス・アトリビューション

  • ファクターエクスポージャー、セキュリティの選択、タイミングと超過リターン、資産クラスなど、選択されたベンチマークに関連するマネージャーリターンコンポーネントを計算します
  • リスク調整されたコンポーネントのパフォーマンスとコンポーネントリターンの重要性を評価します
  • 特定のピアグループ内のすべてのパフォーマンス測定値をランク付けします

リスク分析－リスク・アナリシス

  • ファンドまたはポートフォリオレベルでヒストリカル・レジーム分析とストレス・テストを実行します
  • さまざまなマーケット・ショックに対するマネージャーの潜在的エクスポージャーを分析します
  • プロキシ機能を使用して、運用期間の短いマネージャーとポートフォリオのヒストリカル分析を拡張します
  • これらおよびその他の高度なリスク機能はStylus Proバージョン11.4で利用可能です

リスクの帰属－リスク・アトリビューション

  • 体系的（スタイル）、特定（選択）、投資（指定されたベンチマークと比較）、および上/下リスクを計算します
  • アルファ、ベータ、シャープ比、t値を含む一連のMPT統計値を生成します

レポート機能－レポーティング・ファンクショナリティ

  • 実質的に無限の種類のカスタマイズされたチャートとテーブルを作成して表示します
  • 既存のレポートやその他形式のコミュニケーションを1人ひとりに合わせた精度で再作成します
  • 関連付けられた複数のレポートにまたがるグラフ、チャート、テーブルを同時にリンクし、更新・再作成します
  • 高品質のレポートをワンクリックで、多くのデジタル形式および印刷可能な形式で発行します

データ機能

  • さまざまな頻度（日次～年次）のデータを分析に使用することが可能です
  • 複数のデータプロバイダ間でのデータベース並列利用することが可能です
  • さまざまな形式のデータを分析に使用することが可能です
  • 利用可能なデータの詳細はお問い合わせください
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