機能紹介

機能リスト

パフォーマンス分析パフォーマンス、リスク、ダウンサイドリスク、MPT統計値等の分析 / スタイル分析トレーリング or センタードウィンドウ、リターン加重 / 日次分析（※）マーケットの休日、欠損データを考慮（※日次オプションが必要です） / レポート作成の自動化ユーザー定義に基づいたチャート、テーブル、テキストを配置したレポートをスタイラスマクロやスクリプトを使用して自動化 / 上級レポート作成複数のスタディ、モジュールで作成した複合レポートの制御やバインディング / オープンデータベースリンク（※） 独自のデータベースをOLE DBを通じてリンクし分析 / リターン調整指定したリターン系列の通貨変換、演算、ずらし機能 / ポートフォリオ分析リターン・リスク寄与度分析 / ダイナミック・スタイル分析（※）MPI独自のモデルで、回帰ウインドウを用いない分析手法。運用期間の短いファンドやショートを許容したヘッジファンド等の分析に有効 / ファクター・サーチ（※）特定のリターンを説明するファクターの組み合わせを、大量のデータの中から自動検索 / スタイル・ドリフト・スコアスタイル・ドリフトの分析 / スタイルメトリクスポートフォリオの分散、リスク逓減効果を測定するために、リターン分析(RBSA)により推定できるスタイルや格付けデュレーションの類似/非類似の度合を測定 / ローカルカレンシーベースの分析現地通貨での分析。通貨換算がスタディ・レベルで制限可能 / VaR機能拡張コーニッシュ・フィシャー調整とピアにバックテストが適用 / シミュレーションリスク、リターンを考慮した複数のポートフォリオの作成と比較分析 / ファクター感応度分析（APTモデル）金利、為替、VIX等、市場の変化に対する感応度を分析 / レーティング作成定量・定性データに適時重み付けをしたレーティングを作成 / ピアグループ作成ユーザー定義に基づいたユニバースの作成と自動更新機能 / ファンドセレクションクロス分析機能によりユーザー条件に合致したファンドの抽出 / インディケータ散布図での特定ファンドの差別化 / 最適化有効フロンティア、モンテカルロシミュレーション / ダウンサイドリスク最小化ダウンサイドリスク,CVaR（条件付バリューアットリスク）,MBCVaR(トラッキングショートフォール)の最小化 / デュレーション・マッチングデュレーションを制約条件に用いた有効フロンティア / スタイルリスクの最小化ベンチマークに対するミスフィットリスクの最小化。トラッキングエラーでは無く、スタイルリスクを使った分析 / FoFの作成ファンドのスクリーニングから最適化 / 配当利回りを考慮したアセットアロケーションリターン・リスクに加え、配当利回り(Yiled)を考慮した有効フロンティアを作成 / ブラックリッターマンモデルインプライド、コンバインドリターン / リサンプリング・モデルリサンプリングを用いたアセットアロケーションの最適化 / ファット・テール・シミュレーションファット・テールを考慮したモンテカルロシミュレーション / リスク分解ポートフォリオリスクとトラッキングエラーをシステマティックに分解 / 相関係数正規分布を仮定しない系列の相関を計測するために順位相関分析メニューの追加 / インフレ調整後インプット従来のインフレ調整に加え、調整後のインプット

（※）オプション機能

お気軽にお問い合わせください。03-6264-8386受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

フォームからのお問い合わせ